基本情況：

      葉五一，男，1979年5月出生，山東安丘人。k8体育平台本科🌵、碩士、博士，2006年12月獲得管理科學與工程（金融工程）博士學位，現為k8体育平台管理學院統計與金融系教授，博士生導師。

        目前主要從事金融工程與金融風險管理方面的研究。在國內外雜誌上發表論文多篇⚡️，主持並參加過多個橫向和縱向科研項目的研究👨🏽‍🌾。

學習與工作簡歷：

       1997年9月－2001年7月 k8体育平台獲得金融學學士學位

       2001年9月－2004年7月 k8体育平台獲得金融工程碩士學位

       2004年9月－2006年12月 k8体育平台獲得金融工程博士學位

       2005年11月通過北美GARP協會FRM考試（金融風險管理師）

       2006年10月－2006年12月 香港城市大學管理系  訪問研究

       2007年5月至今 k8体育平台管理學院統計與金融系 講師  副教授 教授

       2009年2月－2009年9月 臺灣“國立”中山大學應用數學系  訪問研究

       2011年3月－2011年6月  澳大利亞悉尼科技大學（UTS）高級數據分析中心（AAI）  訪問研究

主講課程🙏🏼：

       計量經濟學（本科）高等計量經濟學（碩士） 高級計量經濟學（博士）

       金融風險管理（本科）風險度量與管理（學術碩士）

       金融風險管理（金融碩士）管理經濟學（MBA）

       商業銀行業務與經營（雙學位本科）

基金項目🐣：

       11. 國家自然科學基金面上項目(No.71973133)：市場相依視角下系統性風險的度量以及宏觀影響因素研究，項目主持人🦊，2020.1-2023.12

       10. 國家自然科學基金面上項目(No.71671171)：國際金融市場極端尾部相依度量的方法以及應用研究🐳👕，項目主持人🦞，2017.1-2020.12

        9. 國家自然科學基金青年-面上連續項目(No. 71371007)：次貸、歐債危機的傳染效應檢驗以及預防分析🧎‍➡️，項目主持人👩🏿‍🎨，2014.1-2017.12

        8. 國家自然科學基金青年科學基金(No. 71001095)：高頻數據中相依風險度量的方法以及應用研究，項目主持人，2011.1-2013.12

        7. 高校博士點基金(No.20103402120010)：基於高頻數據的相依風險度量及其應用研究，項目主持人，2011.1-2013.12

        6. 安徽省自然科學基金(No. 090416245)♚：高頻數據中的金融風險度量及相依關系研究👱🏻，項目主持人，2009.01-2011.6

       5. 中央高校專項基金青年創新基金🛻：高頻數據中相依風險度量的理論以及應用研究🧑‍🏫，項目主持人， 2010.1-2012.12

       4. 校青年科學基金：Copula 等統計方法在高頻數據以及危機傳染中的應用研究🫴，項目主持人👩🏻‍🔧， 2008.01-2010.12

      3. 中國科學院知識創新工程重要方向項目🧖🏼‍♂️🥷🏼：全球經濟動態監測預警系統（子課題），項目參與人✢，2009.8-2011.7

      2. 國家科技重大專項：重大傳染病的中醫預測預警研究，130萬👰‍♀️，項目參與人♚，2008.10-2010.12，中國衛生部

      1. 中國科技大學研究生教育創新計劃項目：研究生學位課程建設（高等計量經濟學）👩🏻‍🚀，項目主持人⚽️🧧，2009.9-2011.9

主要學術成果🧑‍🦰：

SCI、SSCI文章：

   22. Wuyi Ye，Mingge Li. Risk of declined company performance during COVID-19-Spatial quantile autoregression based on network analysis, COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2022, 173, 108670.

    21. Lingbo Gao, Wuyi Ye, Ranran Guo. Jointly forecasting the value-at-risk and expected shortfall of Bitcoin with a regime-switching CAViaR model, Finance Research Letters, 2022, 48: 102826.

   20. Wuyi Ye, Wenjing Xia, Bin Wu, Pengzhan Chen. Using implied volatility jumps for realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese market, International Review of Financial Analysis, 2022, 83, 102277.

    19. Wuyi Ye, Pengzhan Chen, Yining Shi, Xiaoquan Liu. Trading restriction and the choice for derivatives, International Review of Financial Analysis, 2022, 82(2): 102118.

  18. Wuyi Ye, Bin Wu, Pengzhan Chen,. Pricing VIX derivatives using a stochastic volatility model with a flexible jump structure, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2022, 1-30.

    17. Kunliang Jiang, Wuyi Ye. Does the asymmetric dependence volatility affect risk spillovers between the crude oil market and BRICS stock markets? ECONOMIC MODELLING, 2022, 117, 106046.

   16. Wuyi Ye, Mingge Li, Yuehua Wu. A novel estimation of time-varying quantile correlation for financial contagion detection, The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63, 101796.

  15. Chen, P., & Ye, W. (2021). STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH CORRELATED JUMP SIZES AND INDEPENDENT ARRIVALS. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 35(3), 513-531. 

   14. Jiao S.,Ye W. （通訊作者）, Dependence and Systemic Risk Analysis Between S&P 500 Index and Sector Indexes: A Conditional Value-at-Risk Approach. Computational Economics, 2022, 59(3): 1-27.

    13. Wu B., Chen P., Ye W. （通訊作者）, Jump activity analysis of the equity index and the corresponding volatility: Evidence from the Chinese market, J Futures Markets, 2021, 41:1055-1073.

    12. Gao J. Bi G. Ye W.(通訊作者). Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy, INFOR: Information Systems and Operational Research, 2020 (58): 579-605.

  11. Ye W., Jiang K, Liu X. Financial contagion and the TIR-MIDAS model, Finance Research Letters, 2021(39): 1-11.

  10. Ye W., Guo R, Deschamps B., Jiang Y., Liu X. Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility, Economic Modelling, 2021(94): 981-994.

  9. Ye W., Guo R, Jiang Y, et al. Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices. Finance Research Letters, 2019, 28: 130-136.

  8.  Zhu Y, Yang F, Ye W. Financial contagion behavior analysis based on complex network approach[J]. Annals of Operations Research, 2018, 268(1-2): 93-111.

  7. Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2017(256), 1015-1028.

  6. Ye  W.🧛🏽🌏， Zhu Y.*，Wu  Y.🌃， Miao B.，Markov  regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,  Insurance: Mathematics and Economics, 2016(67), 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002

  5. Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon. International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768.

  4. Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014-6, 1-12

  3. Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103

  2. Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market, Applied Economics Letters (SSCI檢索), 2014,22(3), 218-222

   1. B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI檢索), 2007, 50(9), 1303-1315

管理學部重要期刊文章：

42. 葉五一，李國艷💂🏼‍♂️🧑‍🍼，繆柏其🔁，應用變系數分位點回歸模型分析經濟因素對全球股市風險的影響, 數理統計與管理, 2019, 38(1): 132-144.

41. 譚常春; 操毅文; 葉五一, 基於Expectile-based VaR變點檢測的金融傳染分析, 數理統計與管理, 2018.3.1 , 37(2)：371~380.

40. 葉五一;董筱雯;繆柏其,c-D-Copula模型構建及其在金融風險傳染中的應用，系統科學與數學🔭，2018，38(5)：553-568

39. 葉五一; 曾海歌; 繆柏其, VIX指數對股票市場間聯動性影響的實證研究, 統計研究, 2018.6.1 , 35(6)：68~76.

38. 葉五一; 張浩; 繆柏其, 石油和匯率間風險溢出效應分析——基於MV-CAViaR模型, 系統工程學報, 2018.2.1 , 33(1)：55~64.

37. 葉五一; 譚軻祺; 繆柏其, 基於動態因子Copula模型的行業間系統性風險分析, 中國管理科學, 2018.3.1 , 26(3)：1~12.

36.  葉五一; 肖麗華; 繆柏其, 基於變系數分位點回歸的金磚四國金融穩定分析, 管理科學學報, 2018.5.1 , 21(5)👨‍🦯‍➡️：44~52.

35. 羅克兵，葉五一⛹🏻，董筱雯，高頻連漲連跌收益率的分位點Granger因果檢驗與條件VaR估計🧑🏽‍⚕️🎅，k8体育平台學報，2016 (11) :919-927.

34. 葉五一，張洪剛𓀔，繆柏其，基於FIDC模型變點檢測的美國次貸危機傳染分析，系統科學與數學，2016,36(12)🏌🏼，2282-2293.

33. 葉五一，李飛⛹🏼‍♀️，繆柏其，基於局部相關系數的美國次貸危機傳染分析，數理統計與管理，2016.5👩🏻‍✈️，35(3)，525-535.

32. 雷鳴🧏🏽，唐瑞龍🏃🏻‍♂️‍➡️，葉五一，銀行個人理財業務中顧客忠誠度影響因素的實證研究——基於結構化方程方法，南京財經大學學報，2015(5)，44-49.

31.方兆本😔，王利斌♌️，葉五一❓♍️，基於變結構協整的股指期貨跨期套利，2015.04，北京航空航天大學學報:社會科學版，4🤟🏿，76-83.

30.雷鳴，苗吉寧，葉五一，監管壓力對壽險公司風險承擔的門限效應研究⛹🏿‍♀️，2015.08，保險研究，8🐵，54-66.

29.葉五一、李瀟穎、繆柏其🥔，基於藤Copula方法的持續期自相依結構估計及預測、2015.11、中國管理科學、23(11)、29-38.

28.葉五一，韋偉🥶，繆柏其，基於非參數時變Copula模型的美國次貸危機傳染分析🫳🤸🏼‍♂️，管理科學學報🧙🏼‍♂️，2014💂，17(11)🧑🏽‍🎓，151-158.

27.葉五一🧏🙌，李磊，繆柏其，高頻連漲連跌收益率的相依結構以及CVaR分析👷‍♀️☆，中國管理科學，2013，21(1)，8-15.

26.雷鳴💆，王軍🧚🏿‍♀️，葉五一😅🕵️‍♀️，跨期消費、利率水平與個人福利效應，金融論壇，2013-4👂🏿，48-52.

25.葉五一🚗，繆柏其🌂，已實現波動與日內價差條件下的CVaR估計，管理科學學報，2012，15(8)🦵✭， 61-71

24.葉五一，繆柏其，基於動態分位點回歸模型的金融傳染分析，系統工程學報，2012,27（2）💟，214-223.

23.葉五一👱🏿‍♀️💪🏼，張明🏣，繆柏其，基於尾部指數回歸方法的CVaR估計以及實證研究🐵，統計研究🧘🏼，2012，29(11)，79-83

22.蔣勇，吳武清，王力偉🥲，葉五一®️，陳敏👱🏽，基於TDAR模型的VaR估計方法及應用👱🏿‍♀️，中國管理科學，2012🤵🏿‍♀️，20(5)，1-6.

21.胡心瀚，葉五一，繆柏其💆🏼‍♀️，上市公司信用風險分析模型中的變量選擇，數理統計與管理，2012，31(6)🏠，1117-1124.

20.葉五一，繆柏其🧙🏿‍♂️🏸，基於分位點回歸模型的條件VaR估計以及杠桿效應分析👨🏽‍🔧，統計研究🌘，2011，27(9)，78-83

19.趙喜倉，劉寅飛🥪☄️，葉五一，基於半參數多元Copula-GARCH模型的開放式基金投資組合風險分析，數理統計與管理，2011🫴🏽，30(2)，352-362.

18.雷鳴🐤🧑🏻‍✈️，葉五一♔，繆柏其，郭文旌🦻🏼，生存分析與股指漲跌的概率推斷，管理科學學報🍠，2010，4🧕🏽，57-66.

17.葉五一👾，陳傑成🍢，繆柏其，基於虛擬變量分位點回歸模型的條件VaR估計以及杠桿效應分析🥱，中國管理科學（人大復印資料轉載），2010,18(4)，1-7.

16.葉五一，繆柏其💅🏼，馬宇超，基於危險率函數變點檢測的美國次級債危機傳染分析🔆，系統工程理論與實踐，2010, 30(3)，431-436.

15.葉五一，繆柏其，吳遵，基於分位點自回歸模型的動態持續期風險估計🫲🏼，數理統計與管理，2010，29(3)，510-517.

14.胡心瀚，葉五一（通訊作者）🧺，繆柏其，基於Copula-ACD模型的股票連漲（連跌）收益率風險分析💼，系統工程理論與實踐，2010, 30(2)，298-304.

13.葉五一🧎，繆柏其，基於Copula變點檢測的美國次級債金融危機傳染分析，中國管理科學（人大復印資料轉載）⛑，2009，17（3），1-7.

12.葉五一，繆柏其🖖🏼，應用門限分位點回歸模型估計條件VaR🏊🏻‍♂️👷🏻，系統工程學報，2008，23（2），154-160.

11.葉五一，繆柏其🤾‍♂️，譚常春➜🟪，基於分位點回歸模型變點檢測的金融傳染分析，數量經濟技術經濟研究🤌，2007，24（10），151-161.

10.葉五一，繆柏其，應用復合極值理論估計動態流動性調整VaR，中國管理科學🚒，2008🧓🏼👩‍👩‍👧‍👦，16（3），44-49.

9.葉五一，繆柏其，吳振翔，基於收益率修正分布的VaR估計，數理統計與管理，2007👩🏻‍🦰🛀🏻，26（5），867-874.

8.葉五一🧑，繆柏其，吳振翔👰🏼，基於Bootstrap方法的VaR計算，系統工程學報，2004，19（5），528-531.

7.葉五一，繆柏其，惠軍，應用復合極值理論計算VaR👩🏿‍🍳🔙，運籌與管理👰，2007，16（1），63-66.

6.舒海兵，葉五一✔️，李熠熠，繆柏其，非實驗數據政策效應評估理論與實證研究方法，中國管理科學🤵‍♂️，2007🩵，15（6），140-148.

5.劉釗，葉五一👩🏽‍💼，方兆本，基於累積線性模型的證券單比交易模型，數理統計與管理，2007🧑‍💻，26（4）⭕️，733-740.

4.吳振翔，葉五一，繆柏其🧇，基於外匯投資組合的風險分析，中國管理科學, 2004, 12（4），1-5.

3.金百鎖，繆柏其，葉五一，吳振翔🚶🏻，大維乘積隨機矩陣譜分布在因子分析中的應用，中國科學👨🏽‍🦲，2007，37（3）💝，851-864🦆〽️；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.

2.吳振翔，陳敏，葉五一，繆柏其，基於Copula-GARCH的投資組合風險分析🧛🏻‍♂️，系統工程理論與實踐👩🏻‍🔧，2006，26（3），45-52.

1.惠軍，繆柏其，葉五一🧭，基於Zipf律的尾部特征分析及VaR計算，運籌與管理， 2006，15（4），123-126.

其他重要期刊文章：

19. 顧冬雷🛰，葉五一，繆柏其，基於藤copula方法的區域性金融危機傳染分析，k8体育平台學報，2013🍶，43（9）：737-744.

18. 繆柏其，舒海兵，葉五一𓀓，異質性🍅、自選擇偏差和教育收益率🙆🏿‍♀️🧑🏻‍🦽‍➡️，數學的實踐與認識，2011，41（07）：30-40.

17. 魏東偉，金百鎖🙆🏼‍♀️，繆柏其，葉五一，基於DRJMCMC方法處理多元正態混合模型，k8体育平台學報，2011，41（09）📛👨‍👦：764-772.

16. 蔣勇，吳武清，葉五一♔，陳敏👨🏻‍⚕️，繆柏其，股指期貨基差的非線性特征和均值回復機製研究🐩🤽🏽‍♂️，k8体育平台學報𓀍，2013⚖️，43（12）：989-996.

15. 李磊🌒，葉五一，繆柏其👨🏿，基於C藤copula的收益率自相依結構估計以及條件VaR計算，k8体育平台學報，2013，43（9）：745-753.

14. 雷鳴，周國強👷🏿‍♂️🕴🏼，葉五一🟩，資本結構🦉、產出水平與公司類型關系研究，統計與決策🏀🍖，2014，2014（22）🔊：156-159.

13. 胡心瀚🖨，葉五一，繆柏其🌬，基於copula的上市公司信用風險和市值變化相關性分析🧈，k8体育平台學報，2013，43（5）：410-419.

12. Zhenhui Xia👦🏽， Wuyi Ye🧗‍♀️，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
Model🍴，Journal of Management Science & Statistical Decision🏃🏻‍♀️，2013，10（2）：55-67.

11. Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial🈳🧘🏿‍♀️，Crisis Contagion Based on Scan Statistics，Journal of Management Science &
Statistical Decision🤜，2014👩🏻‍🎤，11（1）：1-12.
10. 李玉潔，繆柏其🏃👨🏻‍🔧，葉五一，應用門限分位點回歸模型估計VPIN條件下CVaR，k8体育平台學報👶🏽，2013，43（12）🪢：997-1003

9.葉五一👨‍❤️‍💋‍👨，繆柏其，吳遵，應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響，數據分析𓀘，2009，4（1），57-68.

8.YE WUYI🥐🧕🏽，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.

7.葉五一😏，繆柏其🤚🏼，吳遵，厚尾分布下的長時期VaR估計，管理科學與統計決策（臺灣管理核心期刊）✈️，2008🤦‍♀️，5（1），51-57.

6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.

5.葉五一，繆柏其，金百鎖🎡，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（臺灣管理核心期刊），2006年11月🚿，1-10.

4.葉五一，繆柏其🦽，吳振翔，基於Copula方法的條件VaR估計，k8体育平台學報，2006⛹️‍♂️，36卷，第9期♣︎，917-922.

3.葉五一🤜，繆柏其🧜🏽‍♀️，應用改進Hill估計計算在險價值，中國科學院研究生院學報，2004，21（3）🏃🏻‍♂️，305-309.

2.葉五一，繆柏其👩🏻‍🦲👋🏿，應用參數和非參數修正方法估計VaR，“2005年兩岸應用統計學術研討會”論文集，2005年12月🤸🏿，出版號🧒：ISBN 986-7385-48-9.

1.楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.